코인 변동성 돌파 자동매매 5개월간 투자일지

 

투자전략 - 변동성 돌파

먼저 투자전략은 퀀트투자이고 책은 강환국의 "가상화폐 투자마법공식"을 그대로 따라했다.

이 책에서 메인으로 내세우는 전략이 있는데 코인의 매우 큰 변동성을 이용하여 높은 수익률을 보이면서 손실을 최소화할 수 있는 전략이다. 책이 있으신분들은 p184 참조하면 된다

 

간략하게 요약하자면

 

1. 전제조건 : 코인가격이 5일평균 이동평균 이상인 경우만 매수함

 

2. 현재가격이 변동성을 돌파한 경우 매수

   매수가격 = 시가 + 레인지 x k (저자는 0.5 추천)

   레인지 = 전일고가 - 저가

 

3. 안정성을 위해 투입금액 조정

   타깃변동성/전일변동성/투자대상 가상화폐 수

   ex) 나는 총 4개의 코인에 투자할거임

        리플의 전날 변동성이 10%이고 나는 내 자산의 변동성을 2%로 맞추고 싶음

        리플의 투입금액 = 투자금 X (2%/10%/4) = 투자금 X 5%

 

4. 다음날 시가에 전량 매도

 

 

 

 

전략 구현방법 - 업비트API

 

<라즈베리파이 돌리고 있는 모습>

 

변동성 돌파 전략은 현재 실시간 가격이 돌파가격에 도달한 시점에 매수를 해야 하기때문에 예약매수도 할 수 없고 계속 들여다 보고 있지 않으면 불가하여, 사람 손으로는 하기 힘들다.

 

그래서 무조건 자동매매로 구현을 해야하는데 이게또 컴퓨터로 돌린다치면 컴퓨터를 24시간 켜놔야한다 ㅋㅋ 언제 매수타이밍이 올지 모르니.. 그러기엔 내 컴퓨터 수명과 전기세 때문에 하기싫었고.. 

 

라즈베리파이4 를 구매하게 되었다.. 이것저것 악세사리해서 10만원 정도 들었음

그래서 코드 짠걸 여기에 넣고 24시간 동안 켜두었다. 꺼지지도 않고 아주 잘 돌아가더라 

 

 

투자대상 코인 : 비트코인, 이더리움, 폴카닷, 이오스, 리플

  - 처음엔 리플을 빼고 돌리다가 폴카닷 요녀석이 맘에들지 않아 나중에 빼고 리플을 넣었다

거래소 : 업비트 API 이용하여 자동매매 구현

타깃변동성 : 2%,     k=0.5

 

 

투자 결과

 

가상화폐에 대한 불안함이 있고, 내가 만든 허접한 코드이기때문에 안정성 테스트 차 일단 소액으로만 굴려보았다

 

투입금액 : 1,200,000원

투자기간 : 2021.3.18 ~ 2021.8.11 (계속 진행중)

현재금액 : 1,315,069원

수익률 : 9.95%

MDD : 업비트에 나와있는 투자내역으론 계산하기가 매우 번거로워 계산은 패스

          체감상 -5% 이내 였던 것 같다. 잃었을때도 있었는데 별로 깨지진 않음

 

코인이 핫하다가 하락장이 오면서 한동안 변동성 돌파가 시시해질때쯤

요즘 다시 상승장이 오니 조금씩 벌기 시작한다.

 

실제 넣은 금액은 120만원이지만 타깃변동성을 2%로 했기 때문에 풀매수가 아니라, 실제로 매수하는 금액은 훨씬 적다 

 

 

 

마 무 리

 

날뛰는 코인장에서 변동성 돌파 전략은 리스크 관리하면서 투자하기 좋은 방법같다. 코인 같이 내재가치가 없는 아이들은 퀀트투자가 제격인 것 같다. 코인을 하는 사람들은 단기간에 몇배 수익을 바라면서 들어가는 사람이 많을텐데.. 이전략은 그정도 수익률은 안되겠지만, 그래도 백테스트 결과 상으론 매우 높은 수익률을 보인다.  CAGR 40% 이상 이였던걸로 기억. 

 

요즘 변동성 돌파 전략이 잘 안먹힌다는 이야기가 있는데 나는 일단 해볼란다.... 직접해보고 판단해 보겠다

코알못이 코드 짜느라 너무 고생했기 때문에.. 이제 장비값 (라즈베리파이) 뽑았다...

 

하반기에 보고 투입금액을 늘릴지 말지 결정해야겠다.